指标构成与核心逻辑
这是一个多条件共振的波段交易系统,核心是识别不同级别的趋势转折点(买点)和趋势结束点(卖点)。它结合了随机波动、均线通道、价格位置和专用算法线来综合判断。
主要输出分为两部分:
1. 副图指标:在副图区域显示K、D、J线,以及“短牛”、“中牛”、“大牛”买入信号和“卖”出信号。
2. 选股指标:专门用于筛选出符合“大牛”买入条件的股票。
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一、 副图指标详解
1. 基础摆动指标(图表底部区域)
K、D、J线:基于经典的随机指标(KDJ)算法,但进行了归一化处理(范围在0-10之间)。用于衡量价格的超买超卖状态。
参考线:在数值2、5、10处绘制了水平参考线,帮助观察K、D、J值的位置。
2. 核心趋势通道(UP线 和 DOWN线)
这是指标的趋势骨架,通过连接特定高低点来动态描绘上升和下降通道。
UP线(上升趋势线,红色):
起点:在13日均线上穿5日均线(死叉后转金叉)之后,找到最近的一个最低价(L)点。
终点:在5日均线上穿13日均线(金叉)之后,找到最近的一个最高价(H)点。
作用:连接这两个点形成上升支撑线。价格在此线上方运行代表上升趋势。
DOWN线(下降趋势线,绿色):
起点:在5日均线上穿13日均线(金叉)之后,找到最近的一个最高价(H)点。
终点:在13日均线上穿5日均线(死叉后转金叉)之后,找到最近的一个最低价(L)点。
作用:连接这两个点形成下降压力线。价格在此线下方运行代表下降趋势。
通道用法:当股价突破DOWN线或回踩UP线时,是重要的趋势转折观察点。
3. 专用算法线(VAR2)
这是一个经过双重平滑的涨跌幅动量指标,用于捕捉短期动能的极端低点和拐头。
关键形态:`LLV(VAR2,2)=LLV(VAR2,7)` 表示VAR2的2日低点等于7日低点,即短期动能触及阶段低点并可能企稳。
4. 买入信号(“牛”信号)
所有买入信号都有一个共同的核心条件:`REF(DOWN,1) < REF(DOWN,2) AND UP > REF(DOWN,1)`。这表示下降压力线(DOWN)昨日开始拐头向上,且今日上升支撑线(UP)已经运行在昨日下降线之上,即趋势通道发生“金叉”,由下降转为上升。
在此核心基础上,叠加不同条件,区分出三个级别的买点:
短牛信号(蓝色柱+文字):
条件:核心趋势转折 + VAR2指标在低位形成拐点(金叉其2日均线)。
特点:侧重于短期超跌后的技术反弹,信号出现频率相对较高。
中牛信号(紫色柱+文字):
条件:核心趋势转折 + 当前股价(C)低于近期21日内最高价(HHV(H,21))的82%。
特点:要求股价处于近期相对低位,有更大的反弹空间,过滤掉一些高位转折。
大牛信号(青色柱+文字):
条件:核心趋势转折 + 当前股价(C)低于“55日最高价与55日最低价的几何平均数”(`SQRT(HHV(H,55)LLV(L,55))`)。
特点:这是选股指标采用的信号。要求股价处于中长期(55日)的绝对低位区域,是三个信号中要求最严格、预期空间可能最大的买点。
5. 卖出信号(“卖”信号,绿色柱+文字)
条件:`REF(UP,1) > REF(UP,2) AND DOWN < REF(UP,1)`。
逻辑:与买入信号相反。表示上升支撑线(UP)昨日开始拐头向下,且今日下降压力线(DOWN)已经运行在昨日上升线之下,即趋势通道发生“死叉”,由上升转为下降。
位置:该信号显示在副图上方(数值10附近),与下方的买入信号区域分开。
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二、 选股指标用法
对应信号:此选股公式专门筛选副图指标中出现的 “大牛” 买入信号。
使用场景:
1. 在通达信公式编辑器中,将此源码保存为条件选股公式。
2. 通过“条件选股”功能,在收盘后或盘中执行,系统会列出所有当前满足“大牛”条件的股票。
3. 选出的股票,意味着其同时满足了“趋势通道金叉”和“股价处于55周期低位”这两个核心条件。
注意事项:选股时,建议结合K线形态、成交量以及市场整体环境进行二次筛选,并设置好止损。
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三、 综合使用建议
1. 信号优先级:“大牛” > “中牛” > “短牛”。优先关注限制条件更严格的信号。
2. 趋势确认:任何“牛”信号出现时,需观察股价是否已有效站稳UP线(上升支撑线)之上。
3. 风险控制:当“卖”信号出现时,应提高警惕,考虑减仓或止损,尤其是股价同时跌破UP线时。
4. 结合使用:将副图指标用于日常看盘和跟踪,用选股指标进行批量初选,可提高复盘效率。
5. 指标局限:指标在单边上涨或下跌市中效果较好,在震荡市中,通道线和信号可能会频繁切换,产生虚假信号。务必结合其他分析手段。