通达信【尾盘隔夜多头承接】主副/选实战检验量化策略模型源码

通达信【尾盘隔夜多头承接】主副/选实战检验量化策略模型源码

使用用法

1.1 交易逻辑

本策略专注于尾盘隔夜短线交易，旨在捕捉同时满足"中期均线多头结构"与"日内强势承接"特征的个股。核心交易逻辑如下：

趋势过滤：5日、10日、20日均线呈多头排列，确保中期趋势向上。

涨幅约束：日内温和上涨，规避大幅冲高或弱势微涨的情形。

K线形态：收盘价靠近日内高点，上影线较短，表明日内资金承接有力。

量价配合：成交量温和、持续放大，实现量价共振，排除脉冲式一日游行情的干扰。

流动性保障：设置流动性门槛，规避小盘股因流动性不足产生的风险。

隔夜博弈：尾盘资金活跃度改善，利用隔夜市场情绪博取次日溢价。

1.2 交易时间规则

选股执行：每个交易日的 14:45 之后（此时量比数据趋于稳定）。

入场区间：14:45 至 14:50，以尾盘现价介入。

持仓规则：严格遵循隔夜模型，次交易日完成全部平仓，不持仓过夜至第三日。

1.3 指标体系

本策略包含以下四套配套指标，所有公式均无未来函数，确保信号不漂移，且实盘与回测条件阈值完全统一。

第一，条件选股公式（实盘版）。用途为每日尾盘实时选股，关键特征是包含实时量比函数 DYNAINFO(17)。

第二，条件选股公式（回测版）。用途为用于通达信程序化评测，关键特征是移除 DYNAINFO 函数，以适应回测环境。

第三，主图叠加指标。用途为K线界面可视化，显示均线系统及买入信号标记。

第四，承接力度副图指标。用途为候选池排序与观测，量化展示承接力度，辅助排序决策。

二、标准化交易规则（实盘与回测统一）

2.1 入场规则

选股时机：每日 14:45 后执行条件选股。

入场价格：以当日收盘价作为模拟成交价（对应实盘 14:45-14:50 的现价成交）。

标的选择与排序：从候选池中，按以下优先级进行降序排列，仅选取排名第 1 的个股进行交易，最大持仓数量为 1 只。

第一优先级为承接力度（降序排列）；

第二优先级为量比（降序排列）；

第三优先级为距离20日高点的幅度（升序排列，即越接近20日高点越优先）。

2.2 出场规则（强制固化）

止盈离场：次交易日盘中最高价触及 3.8% 涨幅时，止盈离场。

止损离场：持仓浮亏达到或超过 -4% 时，无条件止损离场。

兜底平仓：若次交易日全天未触发止盈或止损，则于收盘时全部卖出。

禁止隔夜持仓：严禁将仓位持有至第三个交易日。

2.3 资金与风控规则

仓位管理：单只个股仓位占比为总资金的 20% 至 30%。

最大持仓：账户同一时间最多持有 1 只个股。

风控冷却：若连续发生 3 笔亏损交易，则暂停交易 1 个交易日。

大盘回避原则：在系统性下跌阶段，主动降低交易频率或暂停交易。

三、通达信程序回测标准

3.1 参数配置

市场范围：沪深 A 股（需符合标的范围过滤条件）。

回测周期：建议从 2024 年 1 月 1 日至今，且日线数据不少于 2 年。

买入价：当日收盘价。

卖出规则：严格执行上文 2.2 节规定的出场规则。

交易成本：佣金万分之三，加上卖出印花税千分之一，并附加 0.25% 的滑点。

选股公式：必须使用【回测专用选股公式】。

3.2 核心绩效指标与基准

需要观测的核心绩效指标包括：总交易次数、胜率、平均盈利、平均亏损、盈亏比、最大回撤、年化收益率。

绩效合格基准明确为两条：胜率 ≥ 48% 且 盈亏比 ≥ 1.3。

四、指标安装与使用指南

安装步骤：

首先，打开通达信，依次进入【功能】→【公式系统】→【公式管理器】。

其次，针对选股公式，在【条件选股公式】类别中新建，粘贴对应源码并命名保存。

再次，针对主图指标，在【主图指标】类别中新建，粘贴主图源码。

最后，针对副图指标，在【副图指标】类别中新建，粘贴承接力度副图源码。

使用方式：

进行批量选股时，通过【功能】→【选股器】→【条件选股】执行。

进行个股复盘时，在个股 K 线界面加载【主图指标】，并在副图窗口加载【承接力度副图】进行观察。

五、参数微调预案（供回测绩效不达标时参考）

若回测结果未达绩效基准，可按以下场景调整参数：

场景一：选股信号过多（每日超过8只）。调整方式为提高相关阈值，具体可将仓位条件阈值 POSITION_OK:=POS>=0.67; 与量比条件阈值 LB:=DYNAINFO(17)>1.22; 同步收紧。

场景二：选股信号过少或经常无信号。调整方式为适当放宽条件，具体可将成交额条件调整为 AMT:=AMOUNT/100000000 >=1.5;，同时将仓位条件阈值下调为 POSITION_OK:=POS>=0.65;。

场景三：回测胜率低于 48%。调整方式为优化涨幅区间，具体可将日内涨幅条件修改为 RANGE_RISE:=RISE>=1.05 AND RISE<=2.3;。

六、风险提示

关于信号真实性：所有公式均不含未来函数，历史信号确定，不会漂移。

关于回测与实盘差异：回测版本剔除了尾盘实时量比条件，因此实盘信号质量预期将优于回测结果。

关于策略适应性：作为高要求的短线策略，在熊市或震荡弱势行情中可能长期空仓，此为策略自带风控机制。严禁为追求交易信号而放宽筛选条件强行交易。

关于市场风险：A股市场存在隔夜跳空风险，突发利空可能导致实际止损幅度超出预设值。

关于绩效声明：历史回测业绩不代表未来表现，不能保证未来持续盈利。

关于实盘建议：建议先以小额资金进行至少 3 个月的实盘测试，并持续跟踪策略绩效是否存在衰减迹象。